pec testiem – aktiva Revolut aplikacija – skaņa no applikacijas par izmaiņam "seifa satura" iet uzreizi taja paša laika, kad nospiesta poga Enter pec kartes ievaditiem  datumiem online veikala, arī tads moments – ja aplikacijas stav piem €100+$100+£100 kombinacija un pirkums planots €200 ekvivalenta, darijums bus atteikts – tai summai jabut viena kaut kada valutas maka.

Nu tomer pec dažadam stundam,
interesanta opcija Bank transfer to another person –
izskatats ka neSEPA (ka arī SEPA) zonas var kaut ko paekonomet uz parskaitijumiem ,
arī palaida savo TOP5 pec izmantošanas:

Most populous EU country where Revolut has users: Germany

Top 5 MOST popular countries for the Revolut community to visit
(Ranked by number of transactions)

1) Spain
2) France
3) Australia
4) Canada
5) USA

Top 5 MOST popular retailers with the Revolut community
(Ranked by number of transactions)

1) Ali Express
2) Universal Studios
3) Microsoft Store
4) Amazon UK
5) Walgreens

Interesants novērojums par valūtu kursu nedēļas nogalēs. Acīmredzot jau starpība starp kursiem tad tiek ielikta kā apdrošināšana pret lieliem lēcieniem pirmdienas rītā, kad valūtu tirgus atmostas un nauda tiek reāli samainīta. Bet, lai būtu pavisam godīgi, tas viņiem bija jānorāda kaut kur noteikumos.

tas noteikti nav acīmredzami.

tā kā šāda veida hedge'ēšana ir gan ārkārtīgi nepraktiska, gan mazefektīva, visdrīzāk kurss tiek vienkārši nofiksēts pēdējā pieejamā vērtībā. starpbanku tirgus normālā šī vārda nozīmē brīvdienās nedarbojas, tā sastāvdaļas - t.sk. arī valūtu kursi - arī nav pieejamas. tādēļ, piem., vidusmēra bankas pilnīgi nekādus valūtu darījumus brīvdienās negrāmato. 

Kāpēc gan tā būtu mazefektīva, ja Revolut paņem sev 1% no visām brīvdienu transakcijām, bet vidējās kursa svārstības no piektdienas līdz pirmdienai ir mazākas par 1%? Ja reizi pāris gados kurss arī mainīsies pa 20%, viņi taču jau būs ievākuši pietiekami daudz naudas no citām dienām.

likvīdām plaši izplatītām valūtām 20% kursa īstermiņa izmaiņa ir katastrofa, kas salīdzināma ar pasaules galu. tas tā, piezīmei.

lielākā problēma ir tajā apstāklī, ka piektdienas pēcpusdienā (neatkarīgi no atrašanās vietas) nav absolūti nekādas iespējas prognozēt, kāds kurss tiks fiksēts pirmdienas rītā. tādēļ šādam buferim būtu krietni jāpārsniedz 1% robežu, lai tas būtu efektīvs ilgtermiņā (mazs buferis ilgtermiņā radīs ieguvumu, kas tuvināsies 0). īpaši šobrīd, kad jebkurš cb vārds vai izdarība jebkuru tirgu var acumirklī apgāzt kājām gaisā.

tādēļ man ideja, ka revolut varētu mēģināt pelnīt uz brīvdienu tirgus neesamības rēķina, šķiet ārkārtīgi mazticama.

Izskatās pēc parasta FX swap..  Brīvdienās piemēro triple swap rate un sanāk, ka kurss ir savādāks. Bet tas ir minējums, neredzot faktiskos ciparus neko nevar pateikt.

arī mazticami. tas nozīmētu, ka viņiem jāspēj modelēt valūtu plūsmas, kas pusgadu vecam startupam ar strauji augošu retail klientu bāzi ir gandrīz nereāli.

un pats galvenais - nevajadzīgi. viņiem nav nekādas vajadzības uzņemties nepamatotus riskus, jo kā jau tipisks šībrīža it startups viņi var atļauties dedzināt investoru naudu, lai subsidētu pakalpojuma izmaksas lietotāju iegūšanas vārdā. viņiem nav nekādas vajadzības šobrīd uzrādīt peļņu. arī komunikācijas stils 2.0 paziņojumā šķiet tendēts tieši šādi.

Konkrēti dati — svētdien, 10. janvārī 12:00 pēc Rīgas laika, mainot EUR uz GBP kurss 1 EUR = 0,7487, mainot GBP uz EUR kurss 1 GBP = 1,3221. Starpība 1,025%.

 Tīrais trakums ar šīm štellēm! Citronzemes puikas ar skaita naudu: https://www.youtube.com/watch?v=kKADVDeuMms

Nezinu, vai CHF atsaistīšanu no EUR gadu atpakaļ varētu saukt par katastrofu. Ņemot vērā strauju kursa izmaiņu, daudziem tā noteikti bija katastrofa. Bet nu pasaules gals kaut kā nav pienācis tomēr. 

http://www.forbes.com/sites/deanpopplewell/2015/01/15/flash-crash-ensues...

Šito es nesapratu. Revolutā daļa tranzakciju iet vienā virzienā, daļa citā, tā kā faktiski risks ir tikai par starpību, nevis par visu tranzakciju apjomu, un reālais bufferis līdz ar to ir krietni lielāks par 1% no maksimālā iespējamā riska apjoma. Turklāt, parasti kursa izmaiņas brīvdienās nav nekādas nozīmīgas, tā kā var uzkrāt "neizlietoto" bufferi nākamajām nedēļām. Domāju, ka pēc pusgada uzkrājums ir pietiekams lai segtu pilnīgu jebkāda fluktuācijas risku. Pie nosacījuma, ka tranzakciju skaits virziens "nelaimīgajā" vīkendā nav abnormāls.

jā tieši snb pagājušā gada chf atsiešanu no eur biju domājis, kad runāju par notikumu, kas salīdzināms ar pasaules galu. ja pameklēsi internetā, noteikti atradīsi, kādēļ tas bija bezprecedenta pasākums, kāda ir bijusi tā praktiskā un teorētiskā ietekme (uz modeļiem utt).

paņem un uztaisi simulāciju ar kādu 50 valūtu portfeļa uzvedību gada laikā. redzēsi, ka pat normalizēta standartnovirze nebūs 1% robežās, nemaz nerunājot par 3 sigmām, kas, šķiet, varētu būt minimālais pieļaujamais riska līmenis šādam nebanku kantorim.

vēlreiz atkārtošu iepriekš teikto - neredzu nekādu iemeslu, kāpēc lai viņi ar ko tādu nodarbotos. ja pareizi saprotu 'biznesa modeli' (nekas viņu līdzšinējā publiskā komunikācijā neliecina par pretējo), viņus šobrīd interesē tikai un vienīgi lietotāju piesaiste, par peļņu neviens pat nedomā. būtu ārkārtīgi dīvaini, ja viņi šobrīd savus ierobežotos resursus pilnīgi nelietderīgi tērētu kvantu vai aktuāru algošanai, apšaubāmas lietderības statistisku modeļu būvēšanai, uzņemtos nepamatotus un nevajadzīgus riskus utt.

Esmu atradis datus par EURUSD pāri:

http://www.top-forex-systems.com/weekend-gap-backtest

Pēdējo 3 gadu laikā weekend gap lielāks par 1% ir bijis vienu reizi, un vēl vienu reizi ir bijis tuvu 1%.

Man šķiet, tu kaut ko fantazē. Lai darbinātu valūtas maiņas kantori ar 1% spreadu nevajag algot nekādus kvantus. Pa lielam vispār nekādu iedziļināšanos valūtas tirgū nevajag. Jebkurus zaudējumus var segt ar citu nedēļu ieņēmumiem.

 Eu, džeki, man šķiet, ka Jums padomā Pasaules revolūcija! Vismaz finanšu jomā.

es skaidri norādīju, ka tas ir mans minējums (conjecture). un piedod par atklātību, bet fantazē tu. reālā pasaulē nav mistisku valūtu ieguves aku, kur resursus var piesaistīt neierobežotos daudzumos par baltu velti, lai "darbinātu valūtas maiņas kantori ar 1% spreadu".

Sorry, es vispār nesaprotu, par ko tu runā. Par kādiem neierobežotiem resursiem? Valūtas maiņas punktu ar 1% spreadu var atvērt ar 20K budžetu, bez nekādiem kvantiem

Kvanti – tas ir tie matematiki no tas gramatas?

Gandrīz, jā

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quantitative_analyst

k, mēģināšu pavisam vienkārši. 

lai anniņa varētu tirgot ābolus, tai vai nu tos jāaudzē pašai vai jāiepērk no pēterīša (apzinos, ka alegorija nav perfekta, jo valūta kokos neaug, bet domu nodos). resursu cena šādā gadījumā būtu tās izmaksas, kas anniņai radušās ābolu ieguvei. domāju, ir pašsaprotami, ka tās nav 0. tālāk jau anniņa tos pārdod ar savu piecenojumu (tevis piesauktais pusprocents). šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka anniņa visus pārdodamos ābolus pati ģenerēt nevar: no katriem simts klientiem pārdotiem aptuveni trīs ir viņas pašas, visi pārējie - pēterīša un co. statistiski modeļi, savukārt, nepieciešami, lai ar šādu biznesu pelnītu naudu ilgtermiņā.

šim gan es nepiekrītu. viņi pašlaik nekur nepostulē, ka tiks izmantots viens un tas pats kurss abu virzienu transakcijām. viņi saka, ka viņu piemērotais kurss ir izdevīgāks par nosacītu tirgus vidējo.

Atbilde no Revolut par šo jautājumu:

Bet viņi saka, ka tiks izmantots interbank exchange rate. Kas pēc manas saprašanas ir viens konkrēts skaitlis konkrētā laika mirklī. Jebkāda atkāpe no tā vairs nav interbank exchange rate.

Ja anniņai ābolu piegāde (jeb norēķins ar merchantiem) notiek vairākas dienas vēlāk, tad anniņai nav jāiepērk āboli no pēterīša iepriekš. Viņa var to darīt tikai pēc pasūtījumu saņemšanas brīvdienās, pirmdien. Ja anniņas ābolu noiets ir viegli paredzams, un anniņas uzcenojums ļauj viņai īsā laikā uzkrāt naudu, kas sedz visu pirmdienas ābolu iepirkumu ar uzviju, tad tas, ka pēterītis pēc trim gadiem pēkšņi paprasīs par āboliem 20% vairāk, neietekmē anniņas biznesu. Un nekādi kvanti anniņai nav nepieciešami, lai šo saprastu. Bet kāmēr anniņa šo "bufferi" nav uzkrājusi pati no sava biznesa, viņa izmantos tam sākuma kapitālu.

Kāds tad ir interbank exchange rate sestdienas vakarā?

viens konkrēts skaitlis vienai konkrētai transakcijai vienā virzienā. šie skaitļi nebūt ne vienmēr ir vienādi abos virzienos.

tā nav, jo karšu transakcijas tiek preautorizētas, resp., resursiem jābūt pieejamiem transakcijas brīdī.

kā jau iepriekš minēju, prognozēt naudas plūsmas eksplozīvi augoša startupa fāzē ir gandrīz nereāli retail klientu bāzes dēļ.

kā Juris jau iekopēja, viņi paši ir atzinuši, ka buferis izmanto. es vēl joprojām domāju, ka tas nav peļņas gūšanai, bet tas jau ir visnotaļ akadēmiski...

Bet starpbanku gadījumā taču darījums ir simetrisks, banka pret banku, viena pērk teiksim GBP un pārdod EUR, otra šajā pašā darījumā pērk EUR un pārdod GBP. Kursam būtu jābūt identiskam (kurssA = 1 / kurssB). Atšķirībā no privāta klienta un maiņas kantora, kur ir 2 kursi, par vienu pērk, par otru pārdod.

Tā vismaz es to saprotu, bet neesmu izglītots šajā jomā un par šādiem kvantiem neko nezinu.

Acīmredzot nedefinēts, bet, ja vajadzētu definēt, tad loģiskākais variants būtu, ka tāds, kā pēdējā notikušajā transakcijā pirms tirgus slēgšanas.

Vai tu gribi teikt, ka kartes izdevējeam ir jāmaksā trešām pusēm par kartes norēķiniem, kuri ir notikuši brīvdienās, ātrāk par pirmdienu?

Vai arī tu gribi teikt, ka kartes izdevējam ir jābūt pieejamai naudai tieši norēķina valūtā? Piem., ja es norēķinos Indonēzijā ar Swedbank karti, Swedbankai jābūt Indonēzijas rūpijas, savādāk darījums tiks atteikts?

Ja atbilde uz abiem jautājumiem ir noliedzoša, tad es nesaprotu, ko gribēji pateikt.

ārkārtīgi vienkāršotos jēdzienos, jā, šajā vienā transakcijā ir viens kurss. bet tas nebūt nenozīmē, ka citā transakcijā būs tieši tāds pats kurss.

ja precīzāk, bankas nemaina valūtas tieši. nosacīti visas starbanku transakcijas notiek ar mērķi pelnīt uz potenciālo izmaiņu rēķina. kā rezultātā nav arī tāda starbanku maiņas kursa. bankas a un c vienu un to pašu valūtu bankai b var pārdot ar dažādiem nosacījumiem.